Sannolikhet Trading Kommersiell Medlem Anställd Apr 2008 399 Inlägg Forex är bara ett spel av sannolikhet. åtminstone för de av oss som vill hålla det enkelt och inte vill gå för avancerade i våra strategier och ändå göra en betydande vinst. Jag kommer inte att ge en kort introduktion av mig själv här men du kan kolla in mina tidigare inlägg och se att jag har varit här en stund men nyligen har jag lurat runt. Nu är den här tråden inte att tjäna pengar på någon (det varför jag var borta från att vara kommersiell nyligen. Tack Två) men för att visa vad som är möjligt samtidigt som det blir så enkelt som möjligt. En av de första ingredienserna för att lyckas i handel har ett bra system rätt Men vad menar du med ett bra system Ett system som är rätt 70 till 90 av tiden NEJ Jag kan bevisa att du fortfarande kan vara lönsam med ett system det är rätt 12, det vill säga 5050. Om du antar att du vinner så mycket som du förlorar så borde du ha ett jämn konto, så länge du offrar samma procentsats varje gång du ställer en handel rätt WRONG igen Detta kan bara hända Om du ökar dina chanser att handla, där pengestyrning kommer in, eftersom du enkelt kan radera ditt konto med 10 på varandra följande förlorande affärer, offrar du 10 per handel. Låt oss säga att du använder de enklaste strategierna som kan ge dig en 5050 chans att vinna i namn om att vända ett mynt, tendensen att komma fram till ett 5050-förhållande av huvudet ökar när du ökar antalet chanser, sättet att göra detta är för att minska hur mycket procent du offrar per handel säger som 1 Om du gör det då har du 100 chanser att kasta myntet för att handla. Nu kan vi acceptera att köpa varje gång huvuden kommer upp och säljer varje gång svansar dyker upp. nu har vi en strategi baserad enbart på sannolikhet. Nu är det inte en garanti för att marknaden skulle gå din riktning 50 av tiden baserat på detta men åtminstone ger det en måttstock för att beslutet ska gå långt. Jag försöker bara så mycket att visa att det finns andra saker att överväga viktigare än ett bra handelssystem som är vilken majoritet av nybörjare som söker efter. Så vi är nu överens om att vi har en strategi men vi har inte försökt lönsamheten Heads-you buy, Tails - du säljer. Nu till nästa punkt såg jag i min handelsupplevelse att efter att jag kanske har gjort upp till 30 i två affärer, förlorar jag plötsligt allt, och lite mer, i en liknande mängd branscher, hjälper det inte emotionellt eftersom det alltid finns den tendensen att bli knutna till det belopp som du redan gjort för att tro att ditt konto aldrig skulle falla bort än vinsten du har gjort. Detta förde mig att alltid försöka placera affärer där jag har en vinst: förlustförhållande på 2: 1, det här sättet är det enda sättet att jag kan få ett negativt saldo efter som 100 affärer, om min handelsstrategi är rätt bara 25 av tiden men även ett headstail-system skulle inte fungera så illa. Jag planerar att handla endast EURUSD och skulle göra handel vid öppningen av det dagliga ljuset på min mäklare MT4-plattform (10:00 CAT) varje dag när jag inte befinner mig i en befintlig handel. Min SL skulle alltid vara 200pips medan min TP alltid skulle vara 400pips (för nu). Jag planerar att börja med ett konto på 10 000 och förhoppningsvis efter 100 affärer borde jag ha gått upp till minst 100 av kontot eftersom jag planerar att offra 2 av det ackumulerade kontot per handel. Kan oddsen vara till min tjänst PS: Om detta lyckas så planerar jag att lägga till ett element av trendhandel till strategin. Anställd i okt 2012 Status: Medlem 19 Inlägg Eftersom belöningsförhållandet är 2: 1 (200 pips: 100 pips), är det förväntade vinnandet 33,3. Detta skulle ge en förväntad vinst på noll från varje handel: 200 pips x 0,33 (-100) x 0,67 0. Om spridningen beaktas skulle den förväntade vinsten vara negativ. Så i längden skulle den här strategin förlora pengar. För att göra det lönsamt måste det läggas till något i strategin (som trendhandel, prisåtgärder eller indikatorer) som kan sätta oddsen i handlarens fördel. Anställd feb 2012 Status: Medlem 30 Inlägg Vill du snälla ge oss din position triggering metod så vi kan följa problemet enklare. Medlemmar måste ha minst 0 kuponger att posta i den här tråden. 0 handlare tittar nu Forex Factoryreg är ett registrerat varumärke. Vad är oddsen för att göra en vinnande handel När många av oss tänker på sannolikheter är det första som kommer att tänka på en myntkastning - ha en chans att ha rätt på en given kasta. Kan någonting så enkelt som ett myntkast effektivt tillämpas på marknaden Det kan åtminstone ge oss några verktyg för att närma sig marknaderna, och det kan tillämpas på många fler sätt än man kan förvänta sig. En aktörs nuvarande syn på sannolikhet kan vara helt fel, och de kan mycket väl vara varför de inte gör pengar på marknaderna. Denna artikel är en introduktion till sannolikheten för handel och en allmänt förbisedd men integrerad del av det finansiella systemet - statistiken. Var inte rädd av ordstatistiken allt kommer att förklaras på vanlig engelska och utan många siffror eller formler. Förstå myntet på kort sikt. vad som helst kan hända det är därför myntkastet är en lämplig analogi för aktiemarknaden. Låt oss anta att det vid ett givet tillfälle kunde lagras lika lätt som det skulle kunna röra sig ner (även i ett intervall går lagren upp och ner). Således är vår sannolikhet att göra vinst (om kort eller lång) på en position 50. Medan förhoppningsvis ingen skulle göra helt slumpmässiga kortfristiga affärer kommer vi att börja med detta scenario. Om vi har lika stor sannolikhet för att få en snabb vinst (som en myntkastning), visar en vinst eller förlust av vad framtida resultat kommer att vara Nej Inte på slumpmässiga affärer. Detta är en vanlig missuppfattning. Varje händelse har fortfarande en 50 sannolikhet, oavsett vilka resultat som kom före. Runs händer i slumpmässiga 5050 händelser. En körning avser ett antal identiska resultat som uppträder i rad. Här är en tabell som visar sannolikheten för en sådan lopp med andra ord, oddsen om att vända ett visst antal huvuden eller svansar i rad. Här är där vi stöter på problem. Låt oss säga att vi just har gjort fem lönsamma affärer i rad. Enligt vårt bord, vilket ger oss sannolikheten för att vara rätt (eller fel) fem gånger i rad baserat på en 50 chans, har vi redan övervunnit några allvarliga odds. Oddsen att få den sjätte lönsamma handeln ser extremt avlägsen, men det är faktiskt inte så. Våra odds för framgång är fortfarande 50 Folk förlorar tusentals dollar på marknaderna (och i kasinon) genom att inte inse detta. Anledningen är att oddsen från vårt bord är baserad på osäkra framtida händelser och sannolikheten att de kommer att inträffa. När vi har avslutat en körning av fem framgångsrika affärer är dessa branscher inte längre osäkra. Vår nästa handel startar en ny potentiell körning, och efter resultaten är in för varje handel, börjar vi bakom bordet varje gång. Det innebär att varje handel har 50 chanser att träna. Anledningen till att detta är så viktigt är att ofta när handlare kommer in på marknaden, misstar de en sträng vinst eller förluster som antingen skicklighet eller brist på skicklighet. Det här är helt enkelt inte sant. Huruvida en kortfristig näringsidkare gör flera affärer eller en investerare gör bara ett fåtal affärer om året, måste vi analysera resultaten av deras affärer på ett annat sätt för att förstå om de bara är lyckliga eller faktiska färdigheter är inblandade. Statistik gäller på alla tidslinjer, och det här är vad vi måste komma ihåg. Ovanstående exempel gav ett korttidsexempel baserat på en 50 chans att vara rätt eller fel. Men gäller det på lång sikt Mycket mycket så. Anledningen är att även om en näringsidkare endast kan ta långsiktiga positioner, kommer han eller hon att göra färre affärer. Således tar det längre tid att uppnå data från tillräckligt många affärer för att se om enkel tur är inblandad eller om det var skicklighet. En kortfristig näringsidkare kan göra 30 affärer per vecka och visa en vinst varje månad i två år. Har denna handlare övervunnit oddsen med verklig skicklighet Det verkar så, eftersom oddsen att ha en löpning på 24 lönsamma månader är extremt sällsynt om inte oddsen har skiftat mer till hans fördel på något sätt. Nu vad sägs om en långsiktig investerare som har gjort tre affärer under de senaste två åren som har varit lönsam Är den här näringsidkaren uppvisar kompetens Inte nödvändigtvis. För närvarande har denna näringsidkare en löpning på tre går, och det är inte svårt att åstadkomma även från helt slumpmässiga resultat. Läran här är att färdigheten inte bara återspeglas på kort sikt (oavsett om det är en dag eller ett år, det kommer att skilja sig från handelsstrategi) det kommer också att reflekteras på lång sikt. Vi behöver tillräckligt med handelsdata för att bestämma om en strategi är tillräckligt stor för att övervinna slumpmässiga sannolikheter. Och även med detta står vi inför en annan utmaning: Medan varje handel är en händelse, så är det en månad och ett år då handeln placerades. En näringsidkare som placerat 30 trades i veckan har övervunnit de dagliga oddsen och de månatliga oddsna under ett gott antal perioder. Idealt sett skulle bevisa strategin över några år förlänga all tvivel om att lycka var inblandad på grund av ett visst marknadsförhållande. För att vår långsiktiga näringsidkare gör affärer som varar mer än ett år, kommer det att ta flera år att bevisa att hans strategi är lönsam över denna längre tid och under alla marknadsförhållanden. När vi överväger alla tidsramar och alla marknadsförutsättningar börjar vi faktiskt se hur vi kan vara lönsamma på alla tidsramar och hur man flyttar oddsen mer på vår sida, och uppnår större än en slumpmässig 50 chans att vara rätt. Det är värt att notera att om vinst är större än förluster, kan en näringsidkare vara rätt mindre än 50 av tiden och fortfarande göra vinst. Hur lönsamma handlare tjäna pengar Så det är uppenbarligen att människor tjänar pengar på marknaderna, och det är inte bara för att de har haft en bra löp. Hur får vi oddsen till vår fördel? De lönsamma resultaten kommer från två begrepp. Den första är baserad på vad som diskuterats ovan - att vara lönsamt i alla tidsramar eller åtminstone vinna mer i vissa perioder än förlorat i andra. Det andra konceptet är det faktum att trender finns på marknaderna, och det gör inte längre marknaderna en 5050-spelning som i vårt myntutssexempel. Aktiekurserna tenderar att springa i en viss riktning över tidsperioder, och de har gjort det flera gånger över marknadshistoria. För de av er som förstår statistik visar det sig att det går att gå (trender) i aktier. Således slutar vi med en sannolikhetskurva som inte är normal (kom ihåg att klockkurvan som dina lärare alltid talade om) men är skevade och brukar kallas en kurva med en fet svans (se diagrammet nedan). Det innebär att handlare kan vara lönsamma konsekvent om de använder trender, även om det är på en extremt kort tidsram. Om trender finns, och vi kan inte längre ha en slumpmässig sampling av data (handlar), eftersom en förspänning i dessa branscher sannolikt kommer att återspegla en trend, varför är det 50 chansexemplet ovan användbart. Anledningen är att lektionerna fortfarande är giltiga. En näringsidkare bör inte öka sin positionsstorlek eller ta större risk (i förhållande till positionsstorlek) helt enkelt på grund av en sträng vinst, vilket inte skulle antas uppstå som ett resultat av skicklighet. Det innebär också att en näringsidkare inte ska minska positionens storlek efter att ha haft en lång lönsam löptid. Denna information ska vara bra nyheter. Nya handlare kan ta tröst i det faktum att deras undersökta handelssystem kanske inte är felaktigt men snarare upplever en slumpmässig körning av dåliga resultat (eller det kan fortfarande behöva vissa raffineringar). Det bör också sätta press på de som har varit lönsamma att kontinuerligt övervaka sina strategier så att de är lönsamma. Denna information kan också hjälpa investerare när de analyserar fonder eller hedgefonder. Handelsresultat publiceras ofta och visar spektakulära avkastningar med att veta lite mer om statistik kan hjälpa oss att bedöma om dessa avkastningar sannolikt kommer att fortsätta eller om avkastningen bara råkar vara en slumpmässig händelse. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer. Jag antar att du frågar, med tanke på en uppsättning omständigheter, vad är oddsen för ett resultat som händer, dvs att vända ett mynt. Jag är långt från att vara matematiker, så jag kan inte erbjuda dig formuleringar som förutsätter ett visst utfall. Så jag kommer att svara dig på det här sättet. I handel är ett diagram ett diagram, vare sig det är aktier, forex, obligationer eller någon annan handelsplats. Ett av de sätt jag handlar är avancerade mönster. Gartley, Bat, Butterfly och så vidare. Eftersom någon har en enorm mängd tid och återprövade resultat av dessa mönster har en procent av slutförandet eller vinstpriserna bestämts. Cypher-mönstret ska ha en slutgiltighet på 70 till 80 procent. När det gäller sannolikhet kommer Cypheren att konkurrera med den procentsatsen. Om du handlar alla de Cypher-mönster som visas, vinner du med den procentsatsen. För att göra denna sannolikhet livskraftig måste du byta VARJE Cypher Pattern. Dessa branscher skiljer sig från att vända ett mynt. Myntflipen kan producera huvuden hundra gånger i rad. I Cypheren vet vi att det blir 70 till 80 vinster per hundra. Det är en annorlunda slags sannolikhet, men det är det enda sättet jag vet att använda sannolikheter i handeln. 559 Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion Daniel Sesay. Proprietär Trader. Hedgefund Commodity Trader i 4 år blir jag vanligtvis mycket upphetsad när någon pratar om hög sannolikhet. Jag gör just det just nu i Traders Club och vi har gjort riktigt bra de senaste 6 månaderna, på en marknad där många hedgefonder är nere. Jag har en vän för tillfället, han är negativ i hans hedgefund. Han driver också en Quant-strategi. Jag är mer på väg än icke-quants Jag gillar att få mina händer smutsiga men jag fokuserar fortfarande på handelsplats. Om du vill veta mer om vad jag för närvarande kör, kan du komma över till mitt handelsområde. Det finns dock ett bestämt sätt att använda de sannolikhetsbaserade strategierna för att tjäna pengar. 2,1k Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion När du refererar till sannolikheter, talar du sannolikt om saker som du inte överväger. Om vad du vill ha är att förutsäga framtiden med högsta grad av noggrannhet, gör du vad Warren Buffett gör och och minska osäkerheten så långt som möjligt snarare än att försöka överdriva resten av marknaden för att göra vanliga affärer. Han försöker kontrollera sina sannolikheter genom att köpa värde. Han lyckas inte från handel, men från att äga. Däremot, om du förväntar dig att outguess marknaden, så är du lika bra och söker din förmögenhet i Vegas kasinon. Det finns många metoder som utspeglas som sannolikhetsbaserade prediktiva matematiska maskiner. Ingen fungerar konsekvent. Vart och ett har blivit flamat ut någon gång eller en annan. Långfristig kapitalhantering är ett exempel på en high-flier som så småningom cratered eftersom modellen inte berodde på varje händelse. Långfristig kapitalhantering Du kanske också vill läsa en slumpmässig promenad ner vägggata: den tidstestade strategin för framgångsrik investering av Burton Malkiel. Han lägger fram de vanligaste teknikerna och visar hur ingen av dem arbetar konsekvent. Mer teknisk litteratur är tillgänglig när dessa lektioner är absorberade. Om någon tillämpning av sannolikhetsteori skulle bli en magisk algoritm för handel skulle den snart upphöra att ha något värde, eftersom alla skulle anta det och då skulle ingen ha en kant. Den enda järnhårda lagen om sannolikhet på aktiemarknaden är densamma som alla andra spel: sannolikhet innebär slumpmässighet och slumpmässigt slår ett rättvist system till slut. 597 Visningar Middot Inte för reproduktion JB Marwood. 10 års ekonomi professionell och författare på jbmarwood Ett sätt är att handla på nyhetshändelser. Till exempel, säg att marknaden prissätter med 70 sannolikheter att Federal Reserve kommer att höja räntorna vid nästa möte. Om du beräknar oddsen för att vara mycket annorlunda än så kan du göra vad du vill göra. Händelser och pressmeddelanden som dessa sker hela tiden. Sannolikheter kan hjälpa till att hitta den bästa risken: belöningsmöjligheter. 598 Visningar Middot Inte för reproduktion
No comments:
Post a Comment